FOF投资案例

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这是普益标准专业委员会委员、学术顾问罗荣华教授《FOF管理:理论与实践》一书的配套数据网站。

管理FOF投资组合的主要流程

首先,确定总体投资目标和约束,在此基础上利用恰当的资产配置模型,确定大类资产配置比例。

其次,对于每一类资产,筛选出主要投资于该类别资产的基金,在此基础上利用基金评价体系,对基金进行实时评价。

再次,依据风险偏好、管理资产规模等,确定将要持有每类基金的数量,并依据基金评价结果,筛选基金。

进而,依据一定的投资组合方法确定筛选出的基金的权重,构建基金组合。

最后,定期再平衡,重复前述步骤,调整基金组合。

与此同时,配套数据将参照书中第八章的方法,基于公开可得的数据,计算并提供中国市场上非货币型基金的主要业绩指标和标准化评分,供研究参考之用。

在任何情况下,本网站的数据和信息都不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,罗荣华教授及团队成员不对任何人因使用本文的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本文中所表述的意见也不代表罗荣华教授及其团队成员所属机构的观点。

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                     【基金分类评价】

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