FOF智投系统

基本简介:

普益标准FOF智投系统包括公募和私募两大版本。FOF智投系统涵盖FOF投资管理全流程,依据投资者风险偏好和宏观经济周期,自上而下构建基金组合,并持续全面跟踪组合业绩表现和风险暴露程度,及时给出持仓调整建议,形成完整闭环,协助投资者高效便捷进行投资组合管理。

普益标准FOF智投系统以宏观经济和资本市场数据库为基础,应用机器学习算法和金融理论,构建原创投资模型,为机构投资者提供从交易策略到业绩分析的全流程投研分析服务,而且能够依据投资者风险偏好定制个性化专属投资方案,并基于业绩分析和归因分析,动态给出投资建议,进而帮助投资者优选组合,以量化投资思路实现资产配置和风险分散。

公募FOF智投系统特色功能:

大类资产配置

普益标准公募FOF智投系统在传统金融理论基础上,引入大量前沿机器学习算法,如随机森林、岭回归、boosting等,对大类资产配置模型进行优化和改良,使模型的有效性及稳定性得到全面提升。

大类配置

基金评价及筛选

增加评分时间维度,并在原有评价维度上加入业绩持续性和风格持续性指标,使基金评价体系更加完整,并基于基金评分筛选出优质基金,以进一步增厚投资收益。

基金筛选

组合配置

对不同类型基金,提供不同的配置模型,从而使组合配置更有针对性且更为精细化。


组合配置

投后分析

完善的业绩分析及普益原创的归因分析模块,可以帮助用户更好地理解投资组合的风险和收益来源,优化组合配置并获取长期稳健收益。

投资风格分析
净值走势

数据中心

涵盖4600多只符合FOF投资标准的基金数据,包括基础信息、重仓底层数据、收益风险衍生数据,以及普益独创的评分数据,种类丰富、维度全面。

基金池

动态资金管理

普益标准公募FOF智投系统的追踪功能会对用户的资产进行动态管理,根据市场状况发出仓位调整信号,从而帮助用户有效规避风险,实现稳健收益。

私募FOF智投系统特色功能:

策略配置

普益标准私募FOF智投系统涵盖五大资产配置模型:多阶矩模型、风险平价模型、最小方差模型、尾部风险模型、最大多元化模型。


策略配置

组合配置

普益标准私募FOF智投系统的基金评价体系从投资组合风险管理角度进行了特别考量,利用前沿统计分析方法,设计了收益、风险、分散化等指标,并原创业绩持续性指标和收益调整指标,以此为用户推荐优质基金产品。


组合配置
下单
模拟历史累计收益走势图

投后分析

投后分析包括净值分析、业绩分析、风险分析、因子分析等。净值分析展示FOF组合与组合内基金从组合创建以来的净值变化;业绩对比分析展示账户内的FOF组合、组合持仓基金以及沪深300指数的收益与风险指标;风险分析展示FOF组合周度业绩风险评估指标;因子分析以三因子模型为理论基础,独创风格因子分析体系,将组合收益分解至各类策略以及各风险因子层面,并对各类策略和因子收益贡献度进行评估。


净值走势

业绩分析
风险分析

因子分析